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MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

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    Esercizio

    Per favore qualcuno cortesemente mi potrebbe aiutare a risolvere questo esercizio?

    In un mercato obbligazionario perfetto e in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d'interesse
    annuo i = 4%. Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari:
    A) titoli a cedola variabile annuale con scadenza due anni e tassi cedolari del 6% per il primo anno e del
    4% per il secondo anno
    B) titoli a cedola nulla con scadenza tre anni.
    Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad
    una uscita tra due anni e mezzo di 30000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato
    da shift additivi arbitrari.


    Grazie in anticipo....ciao

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      Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

      C'è un'anima pia che mi dica come impostare questo esercizio??

      Un titolo obbligazionario avente valore nominale pari a 100 e scadenza fra dieci anni prevede il pagamento di cedole semestrali costanti. Il titolo inoltre prevede che ciascuna delle prime cinque cedole sia incrementata di un bonus pari a 3. Determinare il tasso cedolare annuo affinchè il rendimento annuo sia del 10% ed il titolo sia quotato alla pari.

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        Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

        si posso avere le soluzioni di questi esercizi?

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          Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

          Qualcuno potrebbe aiutarmi con questo esercizio di matematica finanziaria? Ho svolto la prima parte ma sulla seconda, quando parla delle spese, sono molto incerta. -Il contratto di un mutuo di 1000 Euro stipulato a tasso fisso prevede il rimborso in due rate semestrali di 550 Euro. Stilare il piano di ammortamento.
          Calcolare inoltre a quanto devono ammontare le spese da versarsi immediatamente affinchè il TAEG sia del 25%.-

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            Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

            qualcuno sa svolgere questo esercizio? sono disperata:

            un BTP cn cedole semestrali, scadenza tra 5 anni e VN=100 ha un tasso cedolare annuo pari al 6%. caolcolare il prezzo affinché il rendimento sia del 10%.

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              Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

              Ciao ragazzi...qualcuno ha sostenuto di recente l'esame di MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE con De Cesare? Avrei bisogno di qualke traccia d'appello...

              Graziee

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                Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                Originariamente inviato da mama Visualizza il messaggio
                Ciao ragazzi...qualcuno ha sostenuto di recente l'esame di MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE con De Cesare? Avrei bisogno di qualke traccia d'appello...

                Graziee


                IN QUESTO FORUM SIETE SOLO BRAVI A MANDARE DIECIMILA TRACCE DI ESERCIZI SENZA NESSUNA RISOLUZIONE COMPLETA, OPPURE SOLO ALCUNI PASSAGGI E POI "POI APPLICHI LA FORMULA DI NEWTON, POI APPLICHI QUESTO O QUEST'ALTRO"

                FATE A MENO DI SCRIVERE

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