Esercizio
Per favore qualcuno cortesemente mi potrebbe aiutare a risolvere questo esercizio?
In un mercato obbligazionario perfetto e in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d'interesse
annuo i = 4%. Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari:
A) titoli a cedola variabile annuale con scadenza due anni e tassi cedolari del 6% per il primo anno e del
4% per il secondo anno
B) titoli a cedola nulla con scadenza tre anni.
Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad
una uscita tra due anni e mezzo di 30000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato
da shift additivi arbitrari.
Grazie in anticipo....ciao
Per favore qualcuno cortesemente mi potrebbe aiutare a risolvere questo esercizio?
In un mercato obbligazionario perfetto e in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d'interesse
annuo i = 4%. Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari:
A) titoli a cedola variabile annuale con scadenza due anni e tassi cedolari del 6% per il primo anno e del
4% per il secondo anno
B) titoli a cedola nulla con scadenza tre anni.
Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad
una uscita tra due anni e mezzo di 30000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato
da shift additivi arbitrari.
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