MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

[Federico Effe]

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comunque questa che vi allego è la risoluzione di alcuni esercizi del compito di luglio... sono a conti fatti gli stessi esercizi che potete trovare negli esoneri

qualcuno ha eseguito questi esercizi?
In particolare:
es. 2) il flusso di cassa mi viene 596,78€

del 3) invece non so come muovermi... qualche idea?

[ely88]

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qualcuno ha eseguito questi esercizi?
In particolare:
es. 2) il flusso di cassa mi viene 596,78€

del 3) invece non so come muovermi... qualche idea?

il terzo esercizio segue lo stesso schema di questo.
Ovviamente i dati cambiano, ma il procedimento è simile.

[Federico Effe]

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[COLOR="Magenta"][B]

Una volta fatto lo schema si devono costruire il vincolo di bilancio ed il vincolo di duration e bisogna metterli a sistema:

VINCOLO DI BILANCIO:

X1*e^-(0.09*1/4) + X1*e^-(0.09*1/2) + X3*e^-(0.09*1/2) + X3*e^-(0.09*1) = 50000*e^-(0.09*7/12)

VINCOLO DI DURATION:

1/4*X1*e^-(0.09*1/4) + 1/2*X1*e^-(0.09*1/2) + 1/2*X3*e^-(0.09*1/2) + 1*X3*e^-(0.09*1) = 7/12*50000*e^-(0.09*7/12)

si fa la differenza tra le due equazioni; affinché si ottenga un'equazione ad un'incognita, si moltiplicano TUTTI i membri del vincolo di bilancio per un numero (diciamo X) in modo tale da far venire una delle differenze pari a zero.

scusa Ely ma per es di X3 ne abbiamo due per vincolo, volendo eliminarle per cosa dovrei moltiplicarle??
( si sono ignorante )

[ely88]

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scusa Ely ma per es di X3 ne abbiamo due per vincolo, volendo eliminarle per cosa dovrei moltiplicarle??
( si sono ignorante )

nel caso in cui abbiamo:

VINCOLO DI BILANCIO:

X1*e^-(0.09*1/4) + X1*e^-(0.09*1/2) + X3*e^-(0.09*1/2) + X3*e^-(0.09*1) = 50000*e^-(0.09*7/12)



VINCOLO DI DURATION:

1/4*X1*e^-(0.09*1/4) + 1/2*X1*e^-(0.09*1/2) + 1/2*X3e^-(0.09*1/2) + 1*X3*e^-(0.09*1) = 7/12*50000*e^-(0.09*7/12)

Basta sommare i coefficienti di X3 all'interno di ciascuna equazione.

In questo caso specifico sarà:

X3 * [e^-(0.09*1/2) + e^-(0.09*1)] per il VINCOLO DI BILANCIO

X3 * (0.95599751 + 0.91393124)= 1.869928751 * X3




X3 * [1/2*e^-(0.09*1/2) + e^-(0.09*1)] per il VINCOLO DI DURATION

X3 * (0.477998755 + 0.91393124)= 1.391929996 * X3




Se vuoi eliminare X3 dalle due equazioni, puoi fare così:

1.869928751 : 1.391929996 = 1.343407215
(ossia, coefficiente di X3 nel vdb : coefficiente di X3 nel vdd = fattore per il quale devi moltiplicare tutto il vincolo di duration per far venire X3 pari a zero nel momento in cui fai la sottrazione.

[Butterfly]

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Per chi dovesse sostenere l'orale di finanziaria le domande frequenti sono le DIMOSTRAZIONI di teoremi vari, tipo:
*il teorema di Fisher e Weil
* " " di linearità dei prezzi

poi chiede spesso le proprietà della legge esponenziale (additiva, invariantiva, uniformità nel tempo, scindibilità);
inoltre può capitare il rendimento a scadenza...
spero di essere stata utile a qualcuno. In bocca al lupo!

A parte queste .. quali sono le altre domande frequenti??

[rossofree]

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A parte queste .. quali sono le altre domande frequenti??

definizione di intensità istantanea d'interesse
l'immunizzazione
la duration

[Blanca]

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Ciao scusate ma...l'ultimo esercizio del compito di febbraio, con i rendimenti a scadenza come si fa? ho una mezza idea ma non sono sicura dei calcoli da fare. SI costruisce la solita tabella calcolando h(t,s), v(t,s), i(t,s) e i(t,T,s)...è giusto? sto impazzendo

[nat]

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ciao, volevo sapere le date e l'orario degli appelli orali di matematica finanziaria che, se non sbaglio, sono la settimana prossima.
inoltre volevo sapere se il prof fa fare anche esercizi durante l'orale!

grazie mille

[Butterfly]

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ciao, volevo sapere le date e l'orario degli appelli orali di matematica finanziaria che, se non sbaglio, sono la settimana prossima.
inoltre volevo sapere se il prof fa fare anche esercizi durante l'orale!

grazie mille

Le date degli orari coincidono con le date degli appelli (4/2 - 14/2)...
Per chi ha fatto l'esonero c'è la possibilità di andare lunedì 31 ...
Sempre alle 9.
Durante l'orale non fa fare esercizi... fa scrivere solo i teoremi o comunque cose riguardanti la teoria ...

[nat]

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chi ha fatto l'esonero deve comunque iscriversi per poter sostenere l'orale?

grazie ancora

[Butterfly]

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chi ha fatto l'esonero deve comunque iscriversi per poter sostenere l'orale?

grazie ancora

No no, devi solo presentarti. Quando il prof arriva gli si consegna lo statino e poi comincia a fare l'esame.
La prenotazione serve per lo scritto ...

[economist]

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ragazzi vorrei avere delle info con urgenza, se possibile: 1) il prof ha svolto tutto il programma scritto su internet?
ed in ogni caso, vuole sapere anche quello che non ha spiegato?
2) cerco appunti presi bene; ho frequentato le lezioni dello scorso anno ma me ne mancano alcune fondamentali! se qualcuno è disponibile a fornirli possiamo pattuire un corrispettivo.

[Butterfly]

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ragazzi vorrei avere delle info con urgenza, se possibile: 1) il prof ha svolto tutto il programma scritto su internet?
ed in ogni caso, vuole sapere anche quello che non ha spiegato?
2) cerco appunti presi bene; ho frequentato le lezioni dello scorso anno ma me ne mancano alcune fondamentali! se qualcuno è disponibile a fornirli possiamo pattuire un corrispettivo.

Ha spiegato le stesse cose dell'anno scorso .. l'unica differenza è che mi sa che l'anno scorso non spiegò la duration come indice di rischiosità (volatilità) - te lo dico perchè una mia amica che ha frequentato l'anno scorso non aveva questi appunti.

[aguilera]

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Ha spiegato le stesse cose dell'anno scorso .. l'unica differenza è che mi sa che l'anno scorso non spiegò la duration come indice di rischiosità (volatilità) - te lo dico perchè una mia amica che ha frequentato l'anno scorso non aveva questi appunti.

Non vorrei contraddire ma l'anno scorso la duration come indice di volatilità l'ha spiegata, perchè ho degli appunti a riguardo

[Butterfly]

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Non vorrei contraddire ma l'anno scorso la duration come indice di volatilità l'ha spiegata, perchè ho degli appunti a riguardo

Allora la mia amica stava dormendo durante quella lezione