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MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

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    #91
    Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

    Originariamente inviato da Butterfly Visualizza il messaggio
    Allora la mia amica stava dormendo durante quella lezione
    Non la biasimo!

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      #92
      Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

      Per quanto riguarda gli appunti invece? Qualcuno ne ha presi bene? mi mancano circa 5/6 lezioni dello scorso anno. Come ho detto sono disposto a fare uno scambio!

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        #93
        Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

        Ho fatto l'esame oggi, domande:

        1) TIR
        2) Duration come indice di rischiosità (volatilità)
        3) Teorema di indipendenza rispetto all'importo

        Altre domande che ho sentito in questi giorni:
        - Convexity
        - Teorema di Fisher Weil (con tutta la dimostrazione eh)
        - Caratteristiche mercato obbligazionario perfetto
        - Teorema linearità del prezzo
        - Duration
        - Rendimenti a scadenza
        - Struttura a scadenza dei tassi di interesse

        P.S: il prossimo orale lo fa il 4, ma se non riesce ad esaminare tutti (perchè quel giorno ha anche lo scritto) quelli che rimangono fanno l'esame martedì 8.

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          #94
          Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

          ragà sono disperato mi servono degli appunti presi bene! come ho già detto ve li posso pagare o scambiarli con qualcos'altro! Io purtroppo non frequento e non conosco nessuno che possa prestarmeli!

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            #95
            Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

            ti rngrazio davvero tanto per queste info preziosissime butterfly! sono sicuro che mi sarà molto utile già sapere almeno cosa chiede!

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              #96
              Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

              ops, potete cancellare questo post? volevo mandarlo in MP

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                #97
                Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                ma nessuno di voi, frequentando le lezioni, ha preso degli appunti??? o li avete tutti prestati a qualcun' altro??? o non li volete dare nemmeno in cambio di danaro? li compro..fatemi sapere solo a quanto li vendete! voglio sapere solo se c'è qualcuno disposto a venderli o a scambiarli! si può sapere chiaramente subito?

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                  #98
                  Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                  qualcuno mi saprebbe indicare almeno le modalità di svolgimento dei seguenti esercizi?


                  1- In un mercato obbligazionario perfetto, un portafoglio rilascia i flussi di cassa {400,300,200} sullo scadenzario {1,2,4}. Con la seguente struttura dei rendimenti a scadenza (yeld to maturity) a termine:
                  k h (0,k – 1,k)
                  1 4%
                  2 6%
                  3 8%
                  4 5%

                  si calcoli il valore nominale di un TCN con vita a scadenza tre anni che occorre aggiungere al portafoglio affinché si abbia una duration di 2 anni e 4 mesi


                  2- In un mercato obbligazionario perfetto è in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d’interesse annuo i = 6%. Sono disponibili titoli obbligazionari che rilasciano flussi di cassa che danno luogo alle seguenti rendite:
                  A) rendita posticipata biennale a rate costanti semestrali
                  B) rendita posticipata biennale a rate costanti annuali
                  Calcolare i prezzi e i flussi di cassa dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad un uscita fra 15 mesi di 20.000 euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato da shift additivi arbitrari.

                  3-In un mercato obbligazionario perfetto è in vifore la seguente struttura dei rendimenti a scadenza (yeld to maturità) h(t,s) = 1

                  3+4(s-t)
                  Determinare al tempo t=0 le cedole ed il prezzo di un titolo obbligazionario con le seguenti caratteristiche:
                  - valore nominale pari a 3000 euro
                  - cedole annuali, vita a scadenza di 4 anni
                  - alla k-esima cedola (k=1,2,3,4) si applica un tasso cedolare pari al minimo tra il 7% ed il triplo del tasso implicito in vigore nel periodo [t+k – 1,t+k]

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                    #99
                    Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                    INOLTRE VORREI SAPERE SE IN UN ESERCIZIO COME QUESTO

                    UNA FINANZIARIA PREVEDE IL RIMBORSO DI UN PRESTITO DI 5000€ OGGI CON 2 RATE TRIMESTRALI POSTICIPATE DI 1000€ + UNA DI 4000€ DA VERSARSI TRA 4 ANNI. LE SPESE PER LA PRATICA AMMONTANO AL 2% DEL CAPITALE FIN. CALCOLARE IL TAEG.

                    SI PUO' APPORRE COME ESPONENTE DELLA V UNA FRAZIONE NEL PROCESSO ITERATIVO PER RICAVARE IL TAEG (PER ES 1/4 ED 1/2 IN QUESTO CASO IN MODO DA EVITARE DI FAR RISULTARE L'ESPONENTE DELLA RATA DEL 4 ANNO PARI A 16!!!!)

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                      Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                      ASPETTO 2 GENTILI RISPOSTE DA PARTE DI QUALCHE GENIO MATEMATICO FINANZIARIO!

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                        Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                        Originariamente inviato da economist Visualizza il messaggio
                        ASPETTO 2 GENTILI RISPOSTE DA PARTE DI QUALCHE GENIO MATEMATICO FINANZIARIO!
                        secondo me ti conviene andare a ricevimento dal prof almeno ti chiarisce i mille interrogativi che hai... ciao ciao

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                          Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                          senti chiaras, se mi sono permesso di chiedere queste cose è perchè ho visto che molti lo hanno fatto e hanno ottenuto risposte sempre su questo forum...altrimenti cosa esistono a fare i forum se non per confrontarsi anche sui problemi? io aspetto ancora qualcuno di buona volontà che mi sappia rispondere e al/alla quale senza dubbio ricambierò con altro materiale didattico se sarò nelle possibilità di farlo

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                            Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

                            Originariamente inviato da economist Visualizza il messaggio
                            senti chiaras, se mi sono permesso di chiedere queste cose è perchè ho visto che molti lo hanno fatto e hanno ottenuto risposte sempre su questo forum...altrimenti cosa esistono a fare i forum se non per confrontarsi anche sui problemi? io aspetto ancora qualcuno di buona volontà che mi sappia rispondere e al/alla quale senza dubbio ricambierò con altro materiale didattico se sarò nelle possibilità di farlo
                            Non mi pare carino rispondere così a chiaras, in fondo voleva solo darti un consiglio, perchè comunque si qualcuno può anche rispondere alle tue domande ma spiegare un esercizio di matematica finanziaria via forum è abbastanza complicato, io stessa leggendo le soluzioni fornite su alcuni esercizi non ci ho capito molto.
                            Seconda cosa: è vero che il forum serve per confrontarsi, però se a te a te servono delle risposte urgenti dovresti seguire il consiglio di chiaras e fare ricevimento con De Cesare .. perchè chi precedentemente ha risposto magari potrebbe non collegarsi in questi giorni o magari non ricordare come si risolvono gli esercizi.

                            Riguardo gli esercizi ... onestamente non so cosa dirti. Perchè nel primo da h(t,s), e noi a lezione abbiamo fatto esercizi dove partiva dal tasso.
                            In generale comunque, a seconda dei dati che ti da devi farti lo scadenzario.
                            In questo caso hai sulla linea del tempo questi flussi di cassa:

                            Tempo 1: 400
                            Tempo 2: 300
                            Tempo 3: X (questo lo devi trovare)
                            Tempo 4: 200

                            La duration è 2 anni e 4 mesi quindi 2+(4/12) = 2,33

                            Devi calcolarti i prezzi a pronti v(t,s) che in questo caso non so come si calcolano perchè non parte dal tasso ma dai rendimenti.

                            Una volta trovati i prezzi a pronti devi impostare l'equazione usando la formula della duration:

                            D(T,X) = 2,33

                            Ti devi sviluppare la duration:

                            Scarto temporale * flusso di cassa * prezzo a pronti
                            __________________________________________________ = 2,33
                            Flusso di cassa * prezzo a pronti

                            (*) = moltiplicazione


                            ovviamente ti troverai una X al posto del flusso di cassa del tempo 3 (perchè appunto lo devi trovare) aggiustando l'equazione (una volta calcolati numeratore e denominatore devi moltiplicare il denominare per 2,33) la risolvi e hai l'importo del flusso di cassa.

                            Per gli altri non so cosa dirti .. perchè alcuni sono diversi rispetto a quelli dell'esonero, o comunque non ricordo le formule che non so dove trovare perchè ho prestato il quaderno.

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                              Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

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                              Non mi pare carino rispondere così a chiaras, in fondo voleva solo darti un consiglio, perchè comunque si qualcuno può anche rispondere alle tue domande ma spiegare un esercizio di matematica finanziaria via forum è abbastanza complicato, io stessa leggendo le soluzioni fornite su alcuni esercizi non ci ho capito molto.
                              Seconda cosa: è vero che il forum serve per confrontarsi, però se a te a te servono delle risposte urgenti dovresti seguire il consiglio di chiaras e fare ricevimento con De Cesare .. perchè chi precedentemente ha risposto magari potrebbe non collegarsi in questi giorni o magari non ricordare come si risolvono gli esercizi.

                              Riguardo gli esercizi ... onestamente non so cosa dirti. Perchè nel primo da h(t,s), e noi a lezione abbiamo fatto esercizi dove partiva dal tasso.
                              In generale comunque, a seconda dei dati che ti da devi farti lo scadenzario.
                              In questo caso hai sulla linea del tempo questi flussi di cassa:

                              Tempo 1: 400
                              Tempo 2: 300
                              Tempo 3: X (questo lo devi trovare)
                              Tempo 4: 200

                              La duration è 2 anni e 4 mesi quindi 2+(4/12) = 2,33

                              Devi calcolarti i prezzi a pronti v(t,s) che in questo caso non so come si calcolano perchè non parte dal tasso ma dai rendimenti.

                              Una volta trovati i prezzi a pronti devi impostare l'equazione usando la formula della duration:

                              D(T,X) = 2,33

                              Ti devi sviluppare la duration:

                              Scarto temporale * flusso di cassa * prezzo a pronti
                              __________________________________________________ = 2,33
                              Flusso di cassa * prezzo a pronti

                              (*) = moltiplicazione


                              ovviamente ti troverai una X al posto del flusso di cassa del tempo 3 (perchè appunto lo devi trovare) aggiustando l'equazione (una volta calcolati numeratore e denominatore devi moltiplicare il denominare per 2,33) la risolvi e hai l'importo del flusso di cassa.

                              Per gli altri non so cosa dirti .. perchè alcuni sono diversi rispetto a quelli dell'esonero, o comunque non ricordo le formule che non so dove trovare perchè ho prestato il quaderno.
                              grazie mille butterfly, il mio era un consiglio xchè il prof è super disponibile e se (cm giustamente hai scritto), in qst momento nn si riescono a ricevere delle risposte forse è meglio, visto l'urgenza che viene dimostrata da economist, contattare il prof. A volte la gente è strana..... mah

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                                Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

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