MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

[vastigliano]

Esercizio

Per favore qualcuno cortesemente mi potrebbe aiutare a risolvere questo esercizio?

In un mercato obbligazionario perfetto e in vigore una struttura per scadenza piatta con tasso d'interesse
annuo i = 4%. Sono disponibili i seguenti titoli obbligazionari:
A) titoli a cedola variabile annuale con scadenza due anni e tassi cedolari del 6% per il primo anno e del
4% per il secondo anno
B) titoli a cedola nulla con scadenza tre anni.
Calcolare i prezzi e i valori nominali dei titoli obbligazionari di tipo A) e B) da acquistare per far fronte ad
una uscita tra due anni e mezzo di 30000 Euro in modo che il portafoglio che si costituisce risulti immunizzato
da shift additivi arbitrari.


Grazie in anticipo....ciao

[Voodoo_Chile]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

C'è un'anima pia che mi dica come impostare questo esercizio??

Un titolo obbligazionario avente valore nominale pari a 100 e scadenza fra dieci anni prevede il pagamento di cedole semestrali costanti. Il titolo inoltre prevede che ciascuna delle prime cinque cedole sia incrementata di un bonus pari a 3. Determinare il tasso cedolare annuo affinchè il rendimento annuo sia del 10% ed il titolo sia quotato alla pari.

[vitmag]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

si posso avere le soluzioni di questi esercizi?

[29angi]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

Qualcuno potrebbe aiutarmi con questo esercizio di matematica finanziaria? Ho svolto la prima parte ma sulla seconda, quando parla delle spese, sono molto incerta. -Il contratto di un mutuo di 1000 Euro stipulato a tasso fisso prevede il rimborso in due rate semestrali di 550 Euro. Stilare il piano di ammortamento.
Calcolare inoltre a quanto devono ammontare le spese da versarsi immediatamente affinchè il TAEG sia del 25%.-

[vitmag]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

qualcuno sa svolgere questo esercizio? sono disperata:

un BTP cn cedole semestrali, scadenza tra 5 anni e VN=100 ha un tasso cedolare annuo pari al 6%. caolcolare il prezzo affinché il rendimento sia del 10%.

[mama]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

Ciao ragazzi...qualcuno ha sostenuto di recente l'esame di MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE con De Cesare? Avrei bisogno di qualke traccia d'appello...

Graziee

[andrea.taranto]

Riferimento: MATEMATICA FINANZIARIA prof. De Cesare Luigi

Ciao ragazzi...qualcuno ha sostenuto di recente l'esame di MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE con De Cesare? Avrei bisogno di qualke traccia d'appello...

Graziee

IN QUESTO FORUM SIETE SOLO BRAVI A MANDARE DIECIMILA TRACCE DI ESERCIZI SENZA NESSUNA RISOLUZIONE COMPLETA, OPPURE SOLO ALCUNI PASSAGGI E POI "POI APPLICHI LA FORMULA DI NEWTON, POI APPLICHI QUESTO O QUEST'ALTRO"

FATE A MENO DI SCRIVERE